I. 평결: 마팅게일은 바보들을 위한 것이 아니다; 바보들이 마팅게일을 무분별하게 사용한다

트레이딩 업계에서 "마팅게일"은 종종 다음의 동의어입니다: 재정적 자살. 어떤 포럼에서든 이를 언급하면 반발은 예상 가능합니다:

• "계좌에 작별을 고하세요."
• "도박사의 오류. 중학교 수학도 못했나요?"
• "도살장으로 가는 또 다른 양일 뿐."

그러나 흥미로운 역설이 존재합니다: 이 전략은 300년 동안 살아남았습니다. 더 주목할 만한 점은 전문 퀀트 팀의 전략 라이브러리를 들여다보면, 열 중 여덟은 "마팅게일 DNA"를 숨기고 있다는 것입니다.

이는 두 가지 가능성을 남깁니다: 전 세계의 모든 전문 팀이 어리석거나, 마팅게일을 비난하는 사람들이 실제로 그것을 이해하지 못하거나. 저는 후자에 가깝다고 생각합니다.

II. 마팅게일은 정확히 무엇인가? (쉬운 설명)

핵심 논리는 매우 간단합니다: 매번 패배 후 베팅을 두 배로 늘리세요 승리할 때까지, 그러면 이전의 모든 손실을 회복하고 이익까지 얻게 됩니다.

예시:

1. 베팅 $100, 패배.
2. 베팅 $200, 패배.
3. 베팅 $400, 승리.

• 결과: 당신은 $400를 이겼습니다. 이전 총 손실은 $300 ($100+$200)였습니다. 순이익: $100.

완벽하게 들립니다: 아무리 많이 져도 한 번의 승리로 모든 것을 회복합니다. 함정은? 연패가 계속된다면?

10번째 라운드에는 $51,200를 베팅해야 합니다. 20번째에는? 5천만 달러 이상입니다.

이것이 바로 미움받는 이유입니다: 이론적으로는 무한한 부로 작동하지만, 실제로는 자본이 유한합니다. 대부분의 사람들은 여기서 멈추고 결론을 내립니다: 마틴게일 = 죽음. 하지만 '확실한 승리'를 쫓는 것을 멈춘다면 어떨까요?

III. 새로운 관점: 문제는 전략이 아니라 탐욕이다

전통적인 마틴게일은 병적인 가정에 의존합니다: "I must win eventually, no matter how many losses it takes." 마틴게일이든 아니든 어떤 전략도 승리를 보장할 수 없습니다.

하지만 가정을 바꾼다면 어떨까요?

대신 이렇게 말해보세요:

그럼 어떻게 될까요?

• 당신의 최대 손실폭은 고정된 숫자($100+$200+$400+$800+$1,600 = $3,100)가 됩니다. 무한히 폭발하지 않습니다.
• 이 5번의 시도 내에서 최소 한 번 이길 확률은 통계적으로 매우 높습니다.

이것은 정상적인 거래 전략 계산된 위험을 수반합니다. 승률이 50%를 넘으면 장기적으로 수익을 낼 수 있습니다.

구분:

• 무한 마틴게일: "I must win at all costs" $\rightarrow$ 확실한 파산.
• 제한된 마틴게일: "I have a hard stop-loss at X steps" $\rightarrow$ 합법적인 전략.

전자는 사람들이 싫어하는 것이고, 후자는 전문가들이 조용히 활용하는 것입니다.

IV. 본질: 포지션 규모 조절의 리듬

마틴게일을 한 가지 규칙을 가진 "I will lose no more than $3,000 tonight."

• 이 규칙이 없는 도박꾼은 파산할 때까지 손실을 쫓습니다.
• 이 규칙을 가진 트레이더는 오늘 $3,000 손실을 받아들이지만 내일 다시 돌아옵니다.

마팅게일은 "성배"가 아닙니다. 그것은 포지션 크기 조정 리듬입니다. 당신이 옳을 때 당신의 우위를 증폭시키고, 당신이 틀렸을 때 하드 손절매를 사용하여 하락을 제한합니다.

두 가지 전제 조건: 승률 > 50% 및 엄격한 손절매. 둘 중 하나라도 없으면 마팅게일은 고기 분쇄기입니다.

V. 왜 그렇게 많은 사람들이 이것으로 돈을 잃을까요?

1. 정확도 과대평가: 마팅게일은 기본 승률이 50% 이상이어야 합니다. 대부분의 트레이더는 60%의 시간 동안 옳다고 느끼지만 실제로는 40%의 시간 동안만 옳습니다. 이 경우 마팅게일은 단순히 당신의 몰락을 가속화합니다.
2. 규율 부족: 그들은 5번째 더블에서 멈추겠다고 약속하지만, 그 손실이 발생하면 절망감에 "한 번만 더 더블"합니다. 그때 계좌가 사라집니다.
3. 잘못된 시장 상황: 마팅게일은 평균 회귀(횡보) 시장에서 잘 작동합니다. 그것은 "한 번의 승리"를 위해 결코 되돌아오지 않는 강한 추세 (일방적인 움직임)에 의해 파괴됩니다.

VI. 사용할 수 있습니까?

네, 하지만 다음 세 가지 조건을 충족하는 경우에만 가능합니다:

1. 예측 우위: 당신의 진입 정확도는 50% 이상이어야 합니다. 방향을 선택할 수 없다면 어떤 전략도 당신을 구할 수 없습니다.
2. 철통같은 손절매:최대 "단계" 수를 미리 결정하십시오. 한도에 도달하면 손실을 받아들이십시오. 예외는 없습니다.
3. 시장 선택:변동성이 큰 시장에서 사용하고, 명확한 추세가 있는 단계에서는 멀리하십시오.

VII. 최종 생각

마팅게일은 사람들이 "두 배로 베팅"하는 것만 보고 "최대 한도"를 무시하기 때문에 300년 동안 오해를 받아왔습니다.

부엌칼은 도구입니다. 미치광이의 손에 들리면 무기가 됩니다.

• 한 도박꾼은 마팅게일을 사용하여 "확실한 것"을 찾으려다가 파멸을 맞이합니다.
• 한 트레이더는 마팅게일을 자산을 관리하는 훈련된 도구로 사용합니다.

다음에 누군가 "마팅게일은 죽음의 덫이다"라고 말하면 이렇게 물어보십시오: "무한 도박꾼 버전을 말씀하시는 건가요, 아니면 위험 관리된 전문 버전을 말씀하시는 건가요?" 이름은 같지만, 그들의 DNA는 완전히 다릅니다.

면책 조항:거래에는 위험이 따릅니다. 이 글은 투자 조언을 구성하지 않습니다.

다양한 승률에 따른 제한된 마팅게일 시퀀스의 특정 승리 확률을 계산하는 데 도움을 드릴까요?